业绩
回测与公开业绩
模拟回测与引擎同步的公开业绩数据.
公开业绩
策略本月+5.2%
创业板指数+3.3%
超额+1.9%
历史持仓 — 最近6个已完成月份
下方列表为已结束月份，持仓完整公开。当月进行中的持仓见上方；未订阅用户仅可查看当月第一只标的名称。
2026年7月
月度结果
简盈策略
-43.5%
创业板指数
-5.1%
Eoptolink Technology Inc., Ltd.
Zhongji Innolight Co., Ltd.
Shenzhen Longsys Electronics Co., Ltd.
协创数据技术股份有限公司
2026年6月
月度结果
简盈策略
+39.8%
创业板指数
-2.3%
Zhongji Innolight Co., Ltd.
Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd.
Eoptolink Technology Inc., Ltd.
Shenzhen Longsys Electronics Co., Ltd.
2026年5月
月度结果
简盈策略
+4.0%
创业板指数
+10.1%
Eoptolink Technology Inc., Ltd.
Zhongji Innolight Co., Ltd.
协创数据技术股份有限公司
Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd.
2026年4月
月度结果
简盈策略
+79.9%
创业板指数
+15.4%
Eoptolink Technology Inc., Ltd.
Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd.
Zhongji Innolight Co., Ltd.
协创数据技术股份有限公司
2026年3月
月度结果
简盈策略
-4.0%
创业板指数
-3.8%
Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd.
Eoptolink Technology Inc., Ltd.
胜宏科技(惠州)股份有限公司
Zhongji Innolight Co., Ltd.
2026年2月
月度结果
简盈策略
-0.4%
创业板指数
-2.3%
Eoptolink Technology Inc., Ltd.
Zhongji Innolight Co., Ltd.
北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司
胜宏科技(惠州)股份有限公司
历史回测 (2016–2025)
以下数据为模拟回测, 非实盘记录.
| 指标 | 简盈策略 | 创业板指数 |
|---|---|---|
| 2016–2025 累计收益 | +2,113% | +18% |
| 1 万欧元 → ... | 22.1 万 € | 1.18 万 € |
| 年化收益率 (CAGR) | 36.3% | 1.7% |
| 最佳年度 (2025) | +177% | +50% |
| 最差年度 (2023) | −16% | −19% |
| 最大回撤 | −50.1% | −54.5% |
| 年化波动率 | ~48% | ~28% |
| 夏普比率 | 0.87 | 0.19 |
| 索提诺比率 | 2.03 | 0.33 |
| 跑赢基准的年份 | 8 / 10 | — |
简盈策略表现集中在 2020 / 2024 / 2025 三年. 指数十年中长期横盘, 简盈策略在趋势行情中放大收益, 在横盘和回调中承受较大回撤.
本表数据为基于历史数据的模拟回测结果, 4 只股票首次按金额等分建仓, 调仓时卖出资金平均分配给新入选标的, 月度再平衡, 未扣除交易成本与税费. 模拟结果不代表实盘表现, 不构成投资建议. 过去业绩不预示未来收益.