业绩
回测与公开业绩
模拟回测与引擎同步的公开业绩数据.
公开业绩
公开业绩数据暂不可用.
历史回测 (2016–2025)
以下数据为模拟回测, 非实盘记录.
| 指标 | 策略 | 创业板指数 |
|---|---|---|
| 2016–2025 累计收益 | +2,113% | +18% |
| 1 万欧元 → ... | 22.1 万 € | 1.18 万 € |
| 年化收益率 (CAGR) | 36.3% | 1.7% |
| 最佳年度 (2025) | +177% | +50% |
| 最差年度 (2023) | −16% | −19% |
| 最大回撤 | −50.1% | −54.5% |
| 年化波动率 | ~48% | ~28% |
| 夏普比率 | 0.87 | 0.19 |
| 索提诺比率 | 2.03 | 0.33 |
| 跑赢基准的年份 | 8 / 10 | — |
策略表现集中在 2020 / 2024 / 2025 三年. 指数十年中长期横盘, 策略在趋势行情中放大收益, 在横盘和回调中承受较大回撤.
本表数据为基于历史数据的模拟回测结果, 4 只等权持仓, 月度再平衡, 未扣除交易成本与税费. 模拟结果不代表实盘表现, 不构成投资建议. 过去业绩不预示未来收益.